EFEITO DIA DA SEMANA: EVIDÊNCIA NA AMÉRICA LATINA

  • Newton C. A. da Costa Jr
  • Paulo Sergio Ceretta

Resumo

Este trabalho examina a presença do efeito dia da semana nos mercados de ações de seis países da América Latina no período de janeiro de 1994 a junho de 1999. Foram utilizados testes paramétrico e não paramétrico nas variações de preço dos índices representativos do mercado de cada país. Os resultados obtidos sugerem que existe uma tendência de ocorrerem variações negativas na segunda-feira e positivas na sexta-feira, o que é significativo somente para o Peru e a Venezuela. Palavras-chave: efeito dia da semana, mercado de ações, América Latina.

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Como Citar
Costa Jr, N., & Ceretta, P. (1). EFEITO DIA DA SEMANA: EVIDÊNCIA NA AMÉRICA LATINA. Revista Teoria E Evidência Econômica, 8(14). https://doi.org/10.5335/rtee.v8i14.4812