Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos

  • Aline Fernanda Soares
  • Haroldo José Torres da Silva
  • André Luís Ramos Sanches
  • Vitor Augusto Ozaki

Resumo

O objetivo deste trabalho é investigar a dinâmica inflacionária no Brasil, com ênfase no comportamento dos preços domésticos do grupo alimentação e bebidas dos índices de preços ao consumidor, e sua relação com o comportamento dos preços internacionais de commodities, das taxas de câmbio e de juros e a atividade econômica. Para isto, utiliza-se a metodologia de vetores autorregressivos, com base no período de 2003 e 2013. Os resultados apontam que os preços internacionais de commodities ICAGR e a atividade econômica PIB têm efeito positivo sobre o preço do grupo alimentação e bebidas do índice de preços ao consumidor IPCAF com um período de defasagem. Palavras-chave: Índice de preços. Commodities. Vetores autorregressivos.

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Publicado
2017-03-09
Como Citar
Soares, A. F., Silva, H. J. T. da, Sanches, A. L. R., & Ozaki, V. A. (2017). Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos. Revista Teoria E Evidência Econômica, 22(46). https://doi.org/10.5335/rtee.v22i46.6758